Ekonometri I D12

I kursen behandlas de fundamentala verk­tygen inom ekonometrin. Fokus ligger på de linjära samt icke-linjära regressions­modellerna. Grundläggande antaganden samt estimation, modellspecifikation och statistisk inferens studeras inom ramen för dessa modeller. Minsta-kvadrat estima­tion, linjär och icke-linjär, samt hypotes­prövning studeras ingående under denna del av kursen. Konsekvenser för esti­mation och statistisk inferens av vanligt förekommande avvikelser från standard­antaganden studeras vidare under kursen. Centrala begrepp som introduceras och diskuteras är icke-linjäritet, mätfel, multi­kollinaritet, endogenitet, hetero­skedasti­sitet samt autokorrelation. Inom ramen för dessa områden introdu­ceras och studeras instrumentalvariabelestimation samt generaliserad minsta-kvadrat estimation.