Stokastiska differentialekvationer
Umeå universitetStokastiska differentialekvationer
Denna kurs handlar om en generalisering av den klassiska differential- och integralkalkylen med hjälp av Brownsk rörelse. Med denna Itokalkyl kan stokastiska differentialekvationer formuleras och lösas, numeriskt och ibland analytiskt. Resultatet blir ett kraftfullt verktyg för att beskriva och simulera slumpmässiga fenomen inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. Kursen inleds med nödvändig bakgrund om sannolikhetsteori och Brownsk rörelse, och behandlar sedan Itointegralen och Itoikalkylens fundamentalsats, Itos lemma. Vidare så behandlas numeriska och analytiska lösningsmetoder för stokastiska differentialekvationer. Sambanden mellan stokastiska differentialekvationer och partiella differentialekvationer utreds (Feynman-Kacs formel, Fokker-Plancks ekvation). Några tillämpningar av stokastiska differentialekvationer presenteras. Obligatoriska datorlaborationer ingår.
Förkunskaper
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
Det finns inga recensioner för Stokastiska differentialekvationer
Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?
Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.
