Finansiella derivat
Uppsala universitet
Finansiella derivat
Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrage-teori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och ofullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, terminer, swappar, ränte- och valutaderivat.
Förkunskaper
Uppsala universitet
Välkommen till Uppsala universitet
Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...
Hitta till utbildaren
Uppsala universitet
Det finns inga recensioner för Finansiella derivat
Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?
Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.
