Visa allastudier.se som: Mobil

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2021-10-14

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Modellering under osäkerhet har blivit en av dagens buzzwords. Finans, väderprognos, biologi och geofysik är bara några exempel där vi idag tillämpar slumpmässiga modeller. För att använda dessa modeller måste vi förstå vilken information som krävs från modellen i praktiken och hur detta effektivt kan utvinnas. Typisk information som behöver beräknas är så kallade "kvantiteter av intresse" som är av formen E[g(X)], där X är lösningen till en stokastisk differentialekvation från den slumpmässiga modellen, g är någon funktional och E motsvarar väntevärdet.

I denna kurs diskuterar vi effektiva simuleringar av sådana kvantiteter ur två perspektiv: Först betraktar vi approximeringar av X och kombinerar dem med Monte Carlo-metoder för att approximera väntevärdet. På andra sidan observerar vi att vår kvantitet av intresse uppfyller en partiell differentialekvation, som vi diskretiserar med finita elementmetoder. En kombination av teori och explicit implementering av exempel från tillämpningar hjälper oss att få en känsla för metodernas kraft.

Förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande MSA350 Stokastisk analys och MMG800 Partiella differentialekvationer.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: