Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar
Umeå universitetMonte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar
Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder och är bland de mest utbredda metoderna i finansiella tillämpningar. Kursen syftar till att studenterna ska uppnå en betydande förtrogenhet med att tillämpa Monte Carlo på prissättning och riskanalys av finansiella derivat. I kursen behandlas bland annat principerna för Monte Carlo, slumptalsgenerering från olika sannolikhetsfördelningar, simulering av Brownsk och geometrisk Brownsk rörelse, variansreduktion, kvasi Monte Carlo, beräkning av känsligheter och prissättning av amerikanska optioner. Obligatoriska datorlaborationer ingår som en central del av kursen.
Förkunskaper
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
Det finns inga recensioner för Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar
Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?
Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.