Finansiell modellering med stokastiska processer
Linnéuniversitetet![](http://img.emg-services.net/institutes/institute35229/linneuniversitetet_900x400px-2.jpg)
Finansiell modellering med stokastiska processer
Black-Scholes berömda modell för aktiepriser är grundläggande i finansmatematik. Pris för optioner och syntetisering av dessa följer med Black-Scholes formel. Black-Scholes formel tjänar också som måttstock för att beskriva risk hos aktier via den implicita volatiliteten. Black-Scholes modell har emellertid en bristande noggranhet. I denna kurs identifieras några viktiga svagheter hos Black-Scholes modell både vad gäller statistiska egenskaper och teoretiska aspekter om risker med optioner. Fokus i denna kurs är finansiell modellering bortom Black-Scholes värld. En option får då inte ett entydigt pris och perfekt syntetisering av optionspris är omöjligt. Marknaden är ofullständig: det finns en inneboende risk med optionshandel. I denna kurs är det en viktig punkt hur man hanterar ofullständigheten. Den huvudsakliga ansatsen här är modellering via hopp-processer, i synnerhet Levyprocesser. Ett fundament av kursen är hur man kan konstruera och simulera Levyprocesser relevanta i finansiell modellering. Modeller med stokastisk volatilitet tas också upp.
Förkunskaper
Linnéuniversitetet Facebook
Linnéuniversitetet
![Linnéuniversitetet](http://img.emg-services.net/institutes/institute35229/logos/logo.png)
Ett modernt, internationellt universitet i Småland
Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö. Universitetet erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Utbildningar ges både på campus och på distans. Att studera...
Gör en intresseanmälan
Hitta till utbildaren
Linnéuniversitetet
Recensioner
Det finns inga recensioner för Finansiell modellering med stokastiska processer
Gör en intresseanmälan
För att få mer information om utbildningen Finansiell modellering med stokastiska processer från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter:
Jobb & Lön
Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?
Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.