Optioner och matematik
I denna kurs får du en inledning till området matematisk finans med tonvikten lagd på aktie- och valutaoptioner. De grundläggande begreppen inom matematisk finans såsom arbitrage, självfinansierande strategi, hedgning osv får en mycket klar innebörd i binomialmodellen, där en aktieprocess är en geometrisk slumpvandring med 2-punktsfördelade tillskott i varje period. När antalet perioder i binomialmodellen går mot oändligheten erhålls Black-Scholes uppmärksammade modell.
Kommande starter
Förkunskaper
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...