Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer
Stockholms universitetBrownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer
Kursen behandlar Brownsk rörelse (Wiener-processen), Itô-integraler, Itôs formel och stokastiska differentialekvationer samt deras egenskaper och relation till partiella differentialekvationer. Kursen behandlar även optimal stoppteori och teorin för optimal stokastisk kontroll, samt tillämpningar. Även grundläggande begrepp inom måtteoretisk sannolikhetsteori behandlas.
Förkunskaper
Stockholms universitet
Stockholms universitet
En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...
Hitta till utbildaren
Stockholms universitet
Recensioner
Det finns inga recensioner för Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer
Jobb & Lön
Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?
Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.
