Name: Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer
Brand: Stockholms universitet
SKU: 1940213

Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer

Kursen behandlar Brownsk rörelse (Wiener-processen), Itô-integraler, Itôs formel och stokastiska differentialekvationer samt deras egenskaper och relation till partiella differentialekvationer. Kursen behandlar även optimal stoppteori och teorin för optimal stokastisk kontroll, samt tillämpningar. Även grundläggande begrepp inom måtteoretisk sannolikhetsteori behandlas.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

Klassrum
Stockholm

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i matematik eller matematisk statistik inklusive kursen Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp (MT4002), samt minst en av kurserna Sannolikhetsteori II, 7,5 hp (MT5002) och Matematik III Analysens grunder, 7,5 hp (MM5021). Engelska B/Engelska 6.

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Highlights

Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer