Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering

Inom finansiell ekonomi har användningen av komplicerade matematiska modeller ökat kraftigt. Man studerar och simulerar med dessa modeller finansiella marknader, till exempel värdet på optioner, aktier och liknande värdepapper. För att göra detta används datorberäkningar och numeriska beräkningsmetoder. Den här kursen behandlar de typer av metoder som är vanliga inom det finansiella området, och specifikt metoder för prissättning och värdering av olika värdepapper, till exempel optioner och aktier.

I innehållet finns både användning av kommersiell programvara och studier av hur de beräkningsmetoder som används fungerar och deras egenskaper. Metoder som ingår är exempelvis Monte Carlo-metoder och metoder baserade på så kallade finita differenser. Även om kursen innehåller metoder för finansiell matematik, så är metoderna av mer generell natur. De kunskaper man får kan alltså användas inom andra områden och inte enbart inom finansiell matematik.

Examinationen sker genom miniprojekt, inklusive muntlig och skriftlig redovisning.

Kursen är en "systerkurs" till 1TD188 Finansiella beräkningsmetoder - kalibrering och parameterskattning, men kurserna kan läsas oberoende av varandra och i valfri ordning.