Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar

Vad är ett rimligt värde för ett derivat på finansmarknaden?

Kursen består av två (dock inte fristående) delar. I det första momentet kommer vi att inrikta oss mot optionsteori i diskret tid. Avsikten är att snabbt och enkelt definiera vissa nyckelord som arbitragefrihet och kompletthet, samt martingaler och martingalmått. Vi kommer att använda trädstrukturer för att modellera tidsutveckling för aktiekurser och informationsflöden.

Under det andra momentet kommer vi att studera modeller formulerade i kontinuerlig tid. De modeller vi fokuserar mot är främst stokastiska differentialekvationer. Den bakomliggande teorin om Brownsk rörelse, stokastiska integraler, Ito-'s formel, måttbyten och numerärer gås igenom och tillämpas på optionsteori både för aktie och räntemarknaden. Vi härleder exempelvis Black-Scholes formel och hur en replikerande portfölj för en option skapas.

https://www.maths.lu.se/utbildning/alla-kurser/kursutbud-matematiska-aemnen-nf/

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp, och minst en av  MASC13 Markovprocesser, 7,5 hp eller MASC14 Stationära stokastiska processer, 7.5 hp samt Engelska B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön