Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer

En inledande kurs i stokastiska processer.

Kursen behandlar stokastiska processer i diskret och kontinuerlig tid. De huvudsakliga momenten i kursen är:

Modeller för statistiskt beroende. Begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i tidsplanet: väntevärden, kovarians- och korskovariansfunktion. Begrepp för beskrivning av stationära stokastiska processer i frekvensplanet: effektspektrum, korsspektrum. Speciella processer: normalprocess, Wienerprocess, vitt brus, Gaussiska fält i tid och rum. Stokastiska processer i linjära filter: samband mellan insignal och utsignal, autoregression och glidande medelvärde (AR, MA, ARMA), derivation och integration av stokastiska processer. Grunderna i statistisk signalbehandling: uppskattning av väntevärden, kovariansfunktion och spektrum. Tillämpning på linjära filter: frekvensanalys och optimala filter.

https://www.maths.lu.se/utbildning/alla-kurser/kursutbud-matematiska-aemnen-nf/