Sök utbildning 👉
Fristående kurser (avancerad nivå)

Matematisk statistik: Tidsserieanalys

Längd
7.5 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
7.5 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Matematisk statistik: Tidsserieanalys

Hur bygger vi modeller för fenomen som utvecklas över?

Tidsserieanalys handlar om matematisk modellering av tidsvariabla stokastiska fenomen som t.ex. havsvågor, vattenstånd i sjöar och floder, efterfrågan på elkraft, radarsignaler, muskelreaktioner, EKG-signaler eller optionskurser på aktiemarknaden. Modellens struktur väljs dels med ledning av fysikalisk kunskap om processen, dels med hjälp av observerade data. Centrala problem är olika modellers egenskaper och prediktionsförmåga, skattning av modellens parametrar samt kontroll av att modellen på ett tillfredsställande sätt beskriver data. Hänsyn måste tas både till behovet av snabba beräkningar och till förekomst av mätfel. Kursen ger en sammanhängande framställning av statistiska modeller och metoder inom tidsserieanalysen. Tidsserieproblem uppträder i många av högskolans ämnen och kunskaper från kursen används bl.a. i reglerteknik, signalbehandling och ekonometri. Fördjupat studium av ARMA-processer. Icke-stationära modeller, långsamt avtagande beroende. Transformationer. Optimal prediktion och rekonstruktion av processer. Tillståndsrepresentationer, ortogonalitetsprincipen och Kalmanfiltrering. Parameterskattningar: MK-och ML-metoder samt rekursiva och adaptiva varianter. Ickeparametriska metoder, kovariansskattningar, spektralskattningar. Orientering om robusta metoder och detektion av avvikande värden.

https://www.maths.lu.se/utbildning/alla-kurser/kursutbud-matematiska-aemnen-nf/

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande MASC04 Stationära stokastiska processer, 7,5 hp. Engelska 6/B.
Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Highlights