Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå

Kursen behandlar modeller för räntor och terminsstruktur, prissättningen av terminer och swapkontrakt, numeriska modeller för optionsprissättning, stokastisk differentialkalkyl, härledning av formler för optionsprissättning och generella optionskontrakt. Kursen analyserar även implikationer av derivat för riskhantering, kapitalbudgetering, kompensation av företagsledning och kapitalkostnad. Övrigt:Kursen överlappar med Företagsekonomi, avancerad nivå, Lånemarknader och derivat, 7,5 högskolepoäng.