Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs

Tidsserieanalys används för att studera beroende över tiden. Hur dagens aktiekurs beror på tidigare aktiekurser, hur vattennivån i en sjö påverkas av tidigare vattennivåer och mängden regn under de senaste dagarna, hur ränta och tillväxt i BNP förklaras av tidigare räntor och tillväxttal. I kursen behandlas grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data. Förståelse för samband i tiden utgör grunden för framgångsrika prognoser och tidsseriemodellernas användning i prognossammanhang utgör ett viktigt inslag i kursen.