Visa allastudier.se som: Mobil

Finansiell modellering med stokastiska processer

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Växjö
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Växjö

Finansiell modellering med stokastiska processer

Black-Scholes berömda modell för aktiepriser är grundläggande i finansmatematik. Pris för optioner och syntetisering av dessa följer med Black-Scholes formel. Black-Scholes formel tjänar också som måttstock för att beskriva risk hos aktier via den implicita volatiliteten. Black-Scholes modell har emellertid en bristande noggranhet. I denna kurs identifieras några viktiga svagheter hos Black-Scholes modell både vad gäller statistiska egenskaper och teoretiska aspekter om risker med optioner. Fokus i denna kurs är finansiell modellering bortom Black-Scholes värld. En option får då inte ett entydigt pris och perfekt syntetisering av optionspris är omöjligt. Marknaden är ofullständig: det finns en inneboende risk med optionshandel. I denna kurs är det en viktig punkt hur man hanterar ofullständigheten. Den huvudsakliga ansatsen här är modellering via hopp-processer, i synnerhet Levyprocesser. Ett fundament av kursen är hur man kan konstruera och simulera Levyprocesser relevanta i finansiell modellering. Modeller med stokastisk volatilitet tas också upp.

Förkunskaper

4MA503 Stokastisk analys, 7,5 hp eller motsvarande

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Att studera är mer än att bara utbilda...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Finansiell modellering med stokastiska processer
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Finansiell modellering med stokastiska processer

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Finansiell modellering med stokastiska processer från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: