Ekonometri

Kursen startar med härledning av minsta kvadrat estimatorn (OLS). OLS egenskaper diskuteras under de klassiska Gauss-Markov antagandena. Den generaliserade minsta kvadrat metoden (GLS) presenteras för fall då de förenklande antagandena inte håller. Olika spörsmål kring modellspecifikation t.ex. lämplig funktionsform gås igenom. Simultana ekvationsmodeller diskuteras i anknytning till instrumentvariabel estimatorer. Maximum likelihood estimator introduceras i samband med skattning av Logit, Probit och Tobbit modeller. Tidsseriemodeller och frågeställningar som icke-stationaritet och enhetsrotstest diskuteras. Estimering och tolkning av uni- och multivariata tidsseriemodeller gås igenom. Paneldata samt skattning och tolkning av fixed- och random effects modeller diskuteras.